Teoría del Riesgo
RESOLUCIÓN Nº 12261-C.D.
Programa de:
“TEORÍA DEL RIESGO”
Ciclo de Complementación para la articulación al título de grado
de Licenciado en Gestión de Seguros
CAPITULO 1: Seguros de Vida
Unidad 1: Teoría de la Supervivencia
Características de los Seguros. Sobre la Vida. Introducción al Análisis Actuarial. Probabilidades de Vida y de Muerte. Tablas de Supervivencia. Probabilidades sobre varias cabezas. Valores Actuales Actuariales. Factores de Capitalización y Descuento Actuarial. Prestaciones en Caso de Vida. Rentas Vitalicias. Prestaciones en caso de Muerte.
Unidad 2: Principio de Equivalencia Actuarial
Proceso Estocástico de los Riesgos. Proceso de Operaciones de Aportes (Ingresos) y de Prestaciones (Egresos). Elementos de las Operaciones. Equivalencia Actuarial. Valor Actual Actuarial de los Aportes. Valor Actual Actuarial de las Prestaciones. Determinación de la Prima Pura. Determinación de las Primas Puras Periódicas. Determinación de las Primas Puras Periódicas en los Seguros en Caso de Vida y en Caso de Muerte.
Unidad 3: La Reserva Matemática
Valoración de la Póliza. Valoración Prospectiva. Primas Contractuales Niveladas y Primas Naturales. Prima de Reserva. Primas de Riesgo y Primas de Ahorro. Valoración Retrospectiva de la Póliza. La reserva Matemática en el Balance de la Compañía de Seguros.
CAPÍTULO 2: Seguros Generales ( No Vida)
Unidad 4: El Proceso de los Riesgos
Características de los Seguros Generales. Proceso Estocásticos de los Riesgos. Variable Aleatoria Discreta “Cantidad de Siniestros” (Frecuencia). Variable Aleatoria Continua “Cuantía del Siniestro” (Intensidad). Distribución Compuesta del Costo Siniestral.
Unidad 5: Distribución de la Cantidad de Siniestros
Distribución de Poisson. Distribución de Poisson Ponderada. Distribución Binomial Negativa. Otras Distribuciones.
Unidad 6: Distribución de la Cuantía del Siniestro
Distribución Normal. Distribución Logarítmico Normal Distribución Logarítmico Normal Ponderada. Otras Distribuciones.
Unidad 7: Distribución Compuesta del Costo Siniestral
Distribución del Daño Total. Distribución Compuesta de Poisson. Distribución Compuesta Binomial Negativa.
Unidad 8: Tarificación de los Seguros Generales
Estructura de la Prima. Principio de Equivalencia. Franquicias. Sistema de Tarificación. Teoría de la Credibilidad.
Unidad 9: Reservas o Provisiones Técnicas
Provisiones de Riesgos en Curso. Métodos de Cálculo. Provisiones para Siniestros Pendientes. Métodos de Cálculo. Provisiones de Siniestros Pendientes de Declaración (IBNR)
CAPÍTULO 3: Estabilidad y Solvencia de las Compañías de Seguros
Unidad 10: Teoría del Riesgo Individual
Cartera de Riesgos Asegurables Individuales. Resultado Técnico y Ruina Técnica. Probabilidad de Ruina Técnica. Recargo de Seguridad.
Unidad 11: Teoría del Riesgo Colectivo
Proceso Colectivo de Riesgos. Distribución de Probabilidad de la Cuantía total de Siniestros. Distribución Compuesta. Probabilidad de Ruina a Largo plazo. Ecuación de Equivalencia o Equilibrio.
Unidad 12: Solvencia y Beneficio
Reservas de Solvencia. Riesgo Técnico, de Gestión y de Mercado. Cuantía de las Reservas de Solvencias. El Beneficio en las Empresas de Seguros. Coeficiente de Ganancia. Beneficio y Solvencia del Asegurador.
BIBLIOGRAFIA BASICA
*EUGENIO LEVI.- “Curso de Matemática Financiera y Actuarial”.
*NIETO DE ALBA U.- VEGAS ASENSIO J.- “Matemática Actuarial”.
*LATORRE LLORENS L.- “Teoría del Riesgo y sus Aplicaciones a la empresa Aseguradora”.
